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La falacia de la regresión estadística

Mañana me tengo que subir a un avión porque me voy por 2 días de trabajo a Río de Janeiro. Mi mente, como la de tantos viajeros frecuentes, sabe que volar es hiper seguro, las estadísticas lo confirman, pero hechos como los de la semana pasada con el vuelo de Air France nos hacen estremecer el alma ante la improbable posibilidad de ser el “elegido”, de estar ahí, cuando esa famosa combinación de 6 o 7 factores y errores se den en un orden que terminan estrellando una máquina tecnologicamente tan evolucionada como un Airbus 330 con todas las vidas que lleva en su interior.

Sin embargo, vivimos rodeados de hechos improbables, y creamos historias que intentan explicar por que ocurren esas cuestiones que a primera vista parecen inexplicables.

En algunas semanas probablemente sabremos con mucha exactitud por que cayó el AF447. Eso nos devolverá la tranquilidad, sabremos que será una serie de sensores congelados sumados a alguna otra falla, sumado a algun error humano, ¿ quien sabe ?, una serie de hechos fortituitos que se combinan para generar un hecho totalmente inespereado. Una tranquilidad pasajera que se volverá a perturbar con la próxima tragedia área.

Existe la creencia de que se puede predecir el futuro, que lo que va o ocurrir en el mundo se puede conocer y que el riesgo puede ser medido y gestionado.

Nassim Nicholas Taleb no lo cree. En su libro, El cisne Negro: el impacto de lo altamente improbable, sostiene que la historia no está dominada por lo predecible sino por lo altamente improbable, lo disruptivo, por los eventos no previstos que Taleb denomina Cisnes Negros.

Antes del descubrimiento de Australia, los europeos no tenían ningún motivo para pensar que podía existir un cisne negro. Hasta que llegamos a Australia, y el descubrimiento de una sola ave acabó con siglos de evidencia. Este hecho ilustra una grave limitación de nuestro aprendizaje a partir de la observación y la experiencia.

Nassim Nicholas Taleb, autor de The Black Swan

Para Taleb esta “falacia de la regresión estadística” que consiste en creer que la probabilidad de futuros eventos es predecible examinando acontecimientos de eventos pasados está muy arraigada entre los humanos y que no entendemos que la aleatoriedad estructurada que encontramos en los juegos de azar no se parece a la aleatoriedad que encontramos en la vida real.

En la obra, Taleb destaca que “vivimos con la ilusión del orden, creyendo que la planificación y la previsión son posibles. Nos perturba tanto lo aleatorio que creamos disciplinas que intentan dar sentido al pasado, pero en última instancia, no conseguimos entenderlo, al igual que solemos fallar prediciendo el futuro. Por razones prácticas, resulta que los seres humanos preferimos funcionar con previsiones y predicciones, aunque casi siempre se revelan equivocadas”.

La reflexión de Nassim nos muestra uno de los errores más comunes en los seres humanos cuando nos enfrentamos a la complejidad y la incertidumbre. Si hemos vivido en el hemisferio norte toda nuestra vida, pensaremos que todos los cisnes son blancos. La existencia de un cisne negro nos parece imposible debido a nuestra reducida experiencia. Pero el hecho es que hoy, en un mundo interconectado, complejo y extremo, en el que la información circula a toda velocidad y en todas las direcciones, cada vez es más posible que nos crucemos con un Cisne Negro en el camino. Y eso puede cambiar nuestra vida.

La tesis de Taleb es que no somos muy buenos a la hora de predecir los fenómenos realmente importantes. Nuestra capacidad se reduce a las predicciones sencillas en entornos sencillos, somos buenos prediciendo eventos cercanos. Como máximo, somos capaces de anticipar el número de accidentes que va a haber esta semana en nuestras carreteras, el estado del clima mañana. Más allá de eso, nuestras predicciones son una mera ilusión.

Mediocristán y Extremistán

Para explicar la evolución de nuestro sistema económico, Taleb propone la existencia de dos “países” bien diferentes: Mediocristán y Extremistán. Imaginemos que reunimos en uno de esos países a 1.000 personas elegidas al azar, y que las pesamos para extraer la media. Si traemos a la persona más gorda del mundo -pongamos que pesa 350 kilos- ¿cambiará mucho el peso medio de las 1.001 personas reunidas en ese país? La respuesta es no. La media apenas variará. Así es Mediocristán, el país de las matemáticas, la estadística y la teoría de la probabilidad. En ese país existen las excepciones, pero apenas tienen consecuencias. Las variaciones individuales apenas alteran el promedio. En Mediocristán tienen sentido distribuciones como la de la Campana de Gauss que tanto utilizamos a diario para nuestros razonamientos.

Ahora tomemos a esas mismas 1.000 personas y analizemos su dinero para calcular su media de ingresos. Acto seguido, introduzcamos en el país a Bill Gates, el hombre más rico del mundo. ¿Cambiará mucho la media de riqueza de los allí reunidos? La respuesta es sí. Cambiará de forma brutal. Bienvenidos a Extremistán, un país en el que la estadística, la probabilidad y la mayor parte de las herramientas de medición que utilizamos no funcionan bien. Extremistán es el país de matemáticas menos ortodoxas, como por ejemplo la geometría fractal descubierta por Benoît Mandelbrot. Las distribuciones siguen una ley de potencia como la de Zipf, la de Pareto o, por poner un ejemplo más reciente, el “Long Tail” de Chris Anderson.

En otras palabras, Extremistán es el país de los Cisnes Negros. Es el país dominado por la excepción. Ese es el mundo complejo en el que vivimos.

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Breve cuento sobre expertos y la crisis

Hoy mi mujer me envió este breve cuento por email que me hizo recordar una frase de Kennedy:

“¿Como pude equivocarme tanto como para confiar en los expertos?”
John F. Kennedy (tras el fracaso de Bahía de los Cochinos).

Era otoño, y los indios de una remota reserva preguntaron a su nuevo jefe si el próximo invierno sería muy frío o apacible. Dado que él era un jefe indio en una sociedad moderna, nunca aprendió los viejos secretos, y al mirar el cielo, no podía decir qué iba a suceder con el tiempo.

De cualquier manera, para estar seguro, él respondió a su tribu que el invierno iba a ser verdaderamente frío y que los miembros de la aldea deberían recolectar leña para estar preparados. Pero como también era un líder práctico, después de algunos días tuvo una idea: fue a la cabina telefónica y llamó al Servicio Nacional de Meteorología y preguntó: “¿El próximo invierno será muy frío?” Le respondieron: “Parece que sí será bastante frío.”

El jefe volvió a su gente y les dijo que se pusieran a juntar más leña aún, para estar preparados. Una semana después el jefe llamó otra vez al Servicio Nacional de Meteorología. “¿Será un invierno muy frío?”
La respuesta: “Sí, muy frío.”

El jefe regresó con su gente y les ordenó recolectar todo los pedazos de leña que pudieran encontrar.

Dos semanas más tarde llamó al Servicio Nacional de Meteorología una vez más: “¿Están absolutamente seguros de que el próximo invierno será muy frío?” “Absolutamente. Sin duda alguna, va a ser de quedarse helados. Va a ser uno de los inviernos más fríos que se hayan conocido”. Intrigado vuelve a inquirir: “Pero, ¿cómo pueden estar tan seguros?”

“¡Porque los indios andan como locos juntando leña!”

Así que en base a eso me pregunto: ¿Va a estar dura la recesión?
¡CLARO QUE SI! ¿Por qué? Porque los americanos  andan vendiendo sus acciones de la bolsa y la banca como locos!

No hay que dejarse llevar por las opiniones expertas, que si lo fueran tanto, ¡No habría Crisis!

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Consejos para afrontar la crisis

Recomiendo la lectura atenta de esta carta (que en teoria fue enviada por Carlos Slim a sus empleados) con una explicación muy clara de las causas de la crisis económica y financiera que afecta al mundo, pero que ademas aborda como las empresas y las personas tanto en el plano personal como en el laboral pueden cooperar para afrontar esta crisis.

Una de las conclusiones brillantes del post es que lo importante que se aprende en estas crisis es sobre la importancia de “cuidar nuestros trabajos” pero desde la interpretación de hacer un trabajo de calidad y con excelencia. En las malas esto es un deber (si no el sistema te expulsa en forma natural), en las buenas esto es lo que hace a mi entender diferenciar a las compañías malas, de las buenas, de las exitosas; su gente, su calidad laboral y su calidad humana (incluso en su plano de salud y mente). Empresas sanas en todos estos aspectos son capaces de generar mejores resultados.

Por otro lado y una última reflexión sobre esta carta. Si realmente Carlos Slim se tomó el tiempo para escribir tan extensa carta para sus empleados, la actitud creo que es extremadamente valiosa, en especial en el contexto de grandes organizaciones donde los mensajes corporativos suelen ser escuetos o alejados de la realidad personal de los empleados.

Que el número uno de una empresa envie esta clase de mensajes, consejos, explicaciones habla más alla de las palabras. De nuevo, no conozco en detalle la calidad del management o liderazgo de Carlos Slim, estoy valorando aqui este supuesto hecho unicamente, que de ser real, me parece una iniciativa lujosa en cuanto a la responsabilidad del lider de comunicar y contener desde el mensaje clarificador. (marque en negritas en las conclusiones como subraya este deseo de comunicar y no alarmar)

Quiero rescatar finalmente la última parte de la carta y sus conclusiones:

En el ínter tenemos que prevenirnos como personas y como empresa.

” ¿Que podemos hacer?
Como Director, estoy preocupado tanto de la continuidad de la empresa como de la tranquilidad de ustedes y de apoyarles y aconsejarles lo mas posible para que podamos todos salir bien de estos acontecimientos. Es posible que la economía de México se frene. Esto nos impactaría como empresa y por lo tanto a nivel personal. Es por eso que iniciare con unas recomendaciones a nivel personal y luego les informare que medidas vamos a hacer a nivel empresa.

A nivel personal

  • Cuidar su trabajo. No solo implica tener la actitud correcta diario al ir a trabajar sino procurar cuidar la continuidad de la empresa. Ser más eficiente, no perder el tiempo en el Internet. Hacer su trabajo en excelencia.
  • Bajar nivel de gastos personales. Es importante que revisen sus gastos personales y procuren apretarse el cinturón. Procuren NO gastar en cosas que no sean de primera necesidad.
  • Ahorrar lo más posible. Esto se hace aun más importante por la incertidumbre que existe actualmente.
  • Mantener su dinero en el banco. Por más que escuchen que hay bancos quebrando en el mundo, es muy improbable que suceda esto en México. Asimismo es importante que entiendan que sus ahorros en bancos tienen un seguro por parte del gobierno federal. El tener su dinero debajo del colchón, con el compadre o en algún caja de ahorro no necesariamente les da esta garantía.
  • Bajar lo más posible sus deudas, sobre todo las deudas que tengan una tasa de interés que no sea fija. Me refiero a tarjetas de crédito y créditos personales. Las tasas de interés van a subir. Entre mas rápido puedan pagar de estos créditos mejor. NO paguen solo el mínimo que muestra el estado de cuenta.
  • Analicen la tasa de interés que están pagando por sus deudas. Si necesitan apoyo consulten con Recursos Humanos o directamente conmigo.
  • Entiendan la diferencia entre usar una tarjeta de crédito y endeudarse con una tarjeta de crédito. El primer caso es aquel que utiliza su tarjeta y la paga completa cada mes. El segundo caso es aquel que utiliza el crédito que da el banco o la tienda departamental. El primero no tiene ningún problema por que no hay costo. En el segundo se paga intereses.
  • Las tarjetas de crédito y las tarjetas de las tiendas son una tentación enorme. No saquen nuevas y si pueden cancelar algunas háganlo. En un futuro podrán volver a sacar de nuevo.
  • Al contrario, para los créditos hipotecarios (Infonavit, etc.) a tasa fija en este momento es mejor no adelantar pagos, sino ahorrar el dinero. NO dejen de pagar a tiempo sus casas. Es su patrimonio más importante.
  • NO comprar las ofertas de ‘Meses sin Intereses’. Me preocupa mucho esta forma de mercadotecnia que muchas tiendas utilizan para vender más. Como la persona no lo siente en el momento se inclina a hacer la compra. Sin embargo la única forma de que no pague uno intereses es que cada mes pague el total de lo que le pusieron en la tarjeta. Poca gente lo hace y los bancos así ganan muchísimo dinero. Si no se mentaliza uno que el comprar en esta forma equivale a que su sueldo se reduce por esos meses en el monto de la mensualidad, les va a costar intereses.
  • Tener cuidado con los préstamos a otras personas. Es muy común que alguien allegado les pida dinero prestado. Si lo llegan a hacer pidan alguna garantía (la factura del coche, etc.). Esta persona puede estar ahogándose y se los puede llevar consigo si no tienen mucha precaución.
  • Mantenerse saludables. Las enfermedades cuestan dinero. Pónganse a dieta, bajen de peso, hagan ejercicio, bájenle al cigarro, bájenle al alcohol.
  • Comentar todo esto con su familia. Es importante que sus parejas y sus hijos lo entiendan.

En la empresa, TODOS tenemos que hacer lo siguiente:


  • Cuidar a los clientes. Tenemos que cuidar a nuestros clientes desde la atención hasta cuidarle su dinero al cliente (que no pague almacenajes innecesarios, cuidar la mercancía en los previos, regresarle el saldo a favor, etc.).
  • Cobrar más rápido. La nomina se paga de la cobranza.
  • Financiar lo menos posible. Para los clientes que tengamos compromisos no podemos dejar de cumplirlos pero tratar de no contraer nuevos por lo pronto.
  • Bajar los gastos lo más posible. Gerentes es importante que estén muy alertas. Esto incluye: Teléfono, luz, papelería; Viajes. Vamos a reducir los viajes lo más posible. Todas las comprobaciones de gastos sin excepción los voy a autorizar yo personalmente y seré muy estricto; Revisar cuidadosamente cualquier inversión; Cuidar los activos de la empresa (coches, fotocopiadoras, computadoras, etc.)
  • Vender más. Le vamos a invertir en nuevos clientes y en venderles más a los clientes actuales. Es una razón por la cual estamos abriendo la oficina de Lázaro Cárdenas, ya que clientes actuales de nosotros están mudando su operación.

Conclusiones

Es incierto cuanto tiempo durara esta crisis mundial. Gente con la que he platicado extensamente comentan que mínimo 6 meses pero puede durar hasta 2 años. Lo importante primero es entender el por que se dio y aprender de la lección. Asimismo no dejarse llevar por gente alarmista, desde periodistas hasta gente cercana. Por eso invertí tiempo en este comunicado. Es su derecho estar informados. Repito, el objetivo de este correo no es alarmarlos, es informarlos. No es el fin del mundo pero si el mundo nos va a afectar en México.  Todo lo anterior se basa en mi experiencia y en largas pláticas con expertos en la materia.

Por otro lado tenemos que tomar medidas a nivel personal y a nivel de empresa para garantizar la continuidad de nuestra fuente de sustento.

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Especulación, bolsa y crisis financiera

Un financiero con su asistente llegan a una isla habitada pero que adicionalmente tenia la característica de estar extensamente poblada de monos.

Al llegar e instalarse en la isla, el financiero anuncia a la población de la isla que pagaría U$S10 por cada mono que le trajeran.

Luego de un tiempo, los monos comenzaron a escasear y el financiero subió su oferta a U$S15, los habitantes de la isla se esforzaron más y lograron conseguir más monos buscando en lugares más recónditos de la isla.

Tiempo más tarde la escasez de monos se hizo más notoria aún y el financiero para alentar aún más a la población a conseguir monos aumento su oferta a U$S20.

Los lugareños buscaron hasta el último mono de la isla, en cuevas y copas de árboles y finalmente varios más aparecieron.

Por la misma época el financiero anuncio que debía salir de viaje fuera de la isla y que volvería en algunas semanas pero que para mantener su negocio de compra de monos dejaría a su asistente a cargo.

Dada la alta escasez de monos en la isla, la asistente decide hacerle una oferta a los pobladores de la isla:

– “Señores: yo tengo una jaula con miles de monos detras de la oficina. Lo que les propongo es que hagamos un negocio. Yo les vendo a uds. los monos a U$S 25 y cuando mi jefe regrese Uds. se los pueden vender a un valor superior debido a la escasez que hay de por ejemplo U$S 30.”

Los pobladores encantados con la oferta volvieron a comprar todos los monos pagando U$S 30 cada uno, aún aquellos que habian vendido por 10 y 20 anteriormente y de esta forma los monos volvieron a estar libre y poblar la isla.

Días después de esta operación la asistente dejó la isla.
…Nunca más se supo ni de ella ni de su jefe.

Estafa ? o descripción de las especulaciones de la bolsa y los mercados ?

Finalmente quería compartir este video (subtitulado) de dos humoristas británicos explicando las causas de la crisis financiera, hay una cuota de humor, pero creo que es una gran explicación de tantos términos que se leen y escuchan en estos días en los medios como el tema de los famosos créditos subprime.

Creo que esta crisis de mercados que atraviesa Estados Unidos y el mundo tiene mucho que ver con el agotamiento de algunos modelos, sin embargo, disciento con el tema del rescate. Por qué rescatar ahora a 10 banqueros de gordas billeteras ? Por qué ahora se reconoce una crisis y años atrás con un país endeudado y con claros signos de problemas de desocupación no se declaró una crisis similar y se rescató a la sociedad de esos males ?

Estados Unidos por primera vez en la historia en el inicio de la guerra de Irak bajó sus impuestos. Todos saben que la primer reacción de un gobierno ante una guerra es aumentar los impuestos para apalancar el gasto que la guerra genera. Estados Unidos hizo lo contrario generando la mayor deuda mundial contraida con capitales Indios y Chinos entre otros.

Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía , lo enunció sin ambigüedades: “El derrumbe de Wall Street es al fundamentalismo de mercado lo que la caída del Muro de Berlín fue al comunismo. Le dice al mundo que esta forma de organización económica no resulta sustentable”.

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